Delta, Gamma, Theta, Rho e Vega são as 5 gregas existentes:
Delta:
O Delta mede a variação do preço da opção em relação a mudança de R$1,00 no ativo base.
Gamma:
O Gamma mede a variação do Delta em relação a mudança de R$1,00 no ativo base.
Theta:
Cada dia que passa até o exercício, o preço da sua opção pode se alterar, obviamente. O Theta é importante para que o investidor saiba o quanto a opção perde a cada dia que passa.
Rho:
O Rho mede o comportamento do prêmio em relação a taxa de juros.
Vega:
O Vega mede o comportamento do prêmio da opção em relação a volatilidade do ativo.